Институциональный участник рынка процессы формирования (накопления) позиции и в последствии ее распределения осуществляет исключительно лимитными ордерами. Изначально разберёмся с более понятным боковым каналом, поэтому начну с небольшого ликбеза. Пример канала с пробитием на М15, сформированного на текущей недели в очень интересной сейчас волатильной паре GBP/USD. Канальная стратегия Форекс – это одна из самых распространённых базовых торговых стратегий, подходящая как условным новичкам, так и более продвинутым трейдерам.
ТОЧКИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ФОРЕКС / FOREX
«Этот инструмент является для меня основным, несмотря на свою простоту. Особенно силен канал, включающий в себя две и более волны цен. Мой опыт показывает, что торговля от границ канала внутрь канала с довольно жесткими стопами за границами – наиболее эффективная тактика торговли. Часто успех приносит не просто стоп, а разворот, так как пробитие границы канала является весьма сильным сигналом, особенно если это совпадает с направлением тренда.
Индикатор Дончиана — Donchian Channel
Если рассматривать вопрос с технической и финансовой точки зрения, зачастую гораздо удобнее вести торговлю и размещать средства на платформе одного брокера. Многие канальные стратегии Форекс используют точный индикатор каналов Кельтнера — Keltner Channels, скачать который можно в свободном доступе по ссылке ниже. При таком методе анализа, конечно же, вероятны и ошибки, поскольку случаются сильные внутридневные скачки. Однако закрытие вдали от намеченного уровня сопротивления или поддержки представляет собой ценную информацию. «Представленные определения и термины отличаются от тех, которые использовал сам Демарк, однако предполагаемый ими метод определения трендовых линий в точности соответствует его методу. По моему мнению, использованный ниже подход более понятен и лаконичен, чем собственное изложение Демарком данной концепции».
Статистика по сигналам S3
Более подробно использование линии тренда на индикаторе RSI мы рассматриваем в специальной статье посвященной этому уникальному индикатору. Стоит отметить, что при пробитии линии тренда, может произойти смена существующей тенденции. Часто после пробития линии тренда происходит технический возврат к месту ее пробития, после чего и движение цены меняет свое направление. Оценивать пробитие линии тренда можно по ценам закрытия. Линию тренда можно использовать по-разному и трактовать торговлю по таким линиям также каждый трейдер будет совершенно по-разному. В этом случае линии тренда форекс будут нам говорить о том, что вблизи линии располагается область поддержки, и цена будет стремиться отталкиваться от такой линии тренда.
Каналы, приведенные выше, еще называют равноудаленными каналами, так как они образованы двумя параллельными прямыми. На приведённых примерах таймфрейм был выбран H4 и D1, но каналы можно найти практически на всех таймфреймих и во всех валютных парах. Пример бокового канала в паре EUR/SEK (SEK – шведская крона). Боковой канал пришлось поискать чуть дольше, так как на рынке он реже встречается в силу объективных рыночных механизмов формирования цены. Вся информация, представленная на сайте носит информационный характер и не является прямыми указаниями к торговле, вся ответственность за принятие решения остается за трейдером.
- Две точки у основания канала, как правило, – это Low, место откуда цена оттолкнулась, и High – куда пришла.
- В случае возникновения пробоя поддержки, необходимо открыть ордер на продажу, а если произошло пробитие уровня сопротивления – ордер на покупку.
- Самым важным моментом здесь остается выбор из множества точек двух ключевых, через которые проходит истинная линия тренда.
При построении канала курсор устанавливается на первой точке. Если это максимум, то при нажатой левой кнопки мыши подтягиваем курсор с линией до следующего максимума. Если это минимум, то аналогично – устанавливаем курсор на первом минимуме и передвигаем его при нажатой кнопки мыши к следующему минимуму. Расположение второй параллельной линии канала необходимо будет подкорректировать и установить её таким образом, чтобы она проходила через противоположную точку.
Дело в том, что и канал, и уровни являются, в принципе, одним и тем же, только имеют разные данные. Канальная стратегия позволила выявить закономерность, что котировки ни в коем случае не изменяются единовременно. Для того, чтобы курс валюты изменился, необходимо, чтобы прошло некоторое время.
Сложность заключается в выборе точек, через которые пройдут прямые линии (см. рис. 7). Как правило, аналитик привносит изрядную долю субъективизма в этот процесс. Линии спроса и предложения на графике строятся слева направо, поскольку движение цен мы рассматриваем в ретроспективе – от прошлого к будущему. Движение котировок в настоящем гораздо важнее, чем в прошлом. Иначе говоря, стандартные линии тренда нужно вычерчивать справа налево – навстречу шкале времени.
Успешной может быть торговля от крайних кривых, но мастера советуют применять дополнительные фильтры для прогнозирования выхода цены за пределы диапазона с возможностью продолжения тренда. Очень похожим на Price Channel является индикатор Дончиана Donchian Channel, но в нем нет срединной линии, хотя, границы канала рассчитываются аналогичным образом. Самый простой канал строится вручную на ценовом графике по трендовым линиям, которые основываются на максимумах и минимумах цены. Опорные TD-точки предложения являются ключевыми, поскольку в них происходил рост предложения, что не позволяло продолжать рост котировок. Вы сможете открывать свои позиции в каком угодно направлении, дожидаясь, пока цена придет именно к необходимому Вам уровню. И все это необходимо делать очень много раз, пока цена будет располагаться именно внутри амплитуды.
Транзакции денежных средств должны быть оперативными. Торговля на рынке Форекс происходит быстро, поэтому невозможно неделями ждать перевода средств. Вы заинтересованы в том, чтобы операции по вашему счету проходили как можно быстрее и проще. Профильный брокер Форекс торгует исключительно валютными парами. Если вас интересует только эта область рынка, профильный брокер станет отличным выбором. С помощью непрофильных брокеров вы также можете инвестировать и торговать на отечественном фондовом рынке.
Наиболее популярный инструмент – равноудаленный канал Форекс, поэтому с его описания мы и начнем. В своей практике графического анализа и в торговле я его не использую, поэтому подробно останавливаться на нем не буду. Ежели цена сумеет проломить этот уровень кверху, то лучше ликвидировать остальную дробь торговой позиции.
И если цена находится выше этой линии, то это говорит о больших предпочтениях трейдеров к покупкам, ниже – к продажам. Либо цена пробивает его и усиливает преобладающий тренд, либо цена пробивает его в обратном ему направленности, разворачиваясь при этом в обратную сторону. В данном примере при достижении 5-го касания рубежа параллельного канала (в предоставленном случаи нижней) цена оттолкнулась от данной рубежа и пошла кверху.
На младшем таймфрейме уже произошла краткосрочная смена тенденции, сформировался нисходящий тренд – Вы можете предполагать, что цена дойдёт до намеченной цели, нижней границы канала. От достигнутых каналы форекс уровней возможен отскок, разворот или пробой. Торговля может вестись как в пределах канала – при отбое от одной линии с учётом её возврата к противоположной, так и после пробоя границы канала.
Я лично практически всегда строю проекции каналов и ищу где фиксировать профит и часто этот способ является лучшим для прогнозирования движения цены, остановки и разворота / отбоя от линии канала. Однако перемещение кверху оказывается не достаточно мощным и к тому же коротким. Цена при данном прошла меньше пятидесяти процентов пути до верхней рубежа параллельного канала, затем опять развернулась к нижней линии предоставленного тренда. Один из наиболее интересных индикаторов Форекс для МТ4 является Center of Gravity. Он рисует пять линий, каждая из которых следует за текущей тенденцией.
Рассматривается относительный минимум и дневной минимум, расположенный ниже минимумов за N предшествующих и N последующих дней. 7, тенденцию в развитии цен можно графически представить различными прямыми линиями. Самым важным моментом здесь остается выбор из множества точек двух ключевых, через которые проходит истинная линия тренда. Напомним, что цены движутся под влиянием спроса и предложения.
Самое важное в таком случае – верно выбрать точки для построения линий, так как при неверном подборе диапазон не будет отображать реальной ситуации на рынке и торговля может быть убыточной. Через две максимальные цены закрытия проводим линию 1. Необходимо идентифицировать две минимальные цены закрытия и провести линию 1. Крайнюю максимальную цену закрытия используем как отправную для проведения верхней линии 2, которая должна быть параллельной линии 1. Например, текущая линия понижательной тенденции ТД рисуется, связывая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который должен быть выше.
Курс либо пробьёт линию поддержки или сопротивления, продолжая движение в заданном направлении, либо отскочит, начиная коррекцию. Здесь на первый план выходит Ваш рейдерский опыт и знания, способные подсказать, как поведёт себя цена на достигнутых уровнях. Несмотря на то, что каналы представляют сформировавшийся метод технического анализа рынка Форекс, использование дополнительных инструментов способно улучшить качество открываемых сделок. Как правило, сам по себе ценовой канал Форекс не является торговой стратегией.
Каналом называется устойчивый коридор колебаний цены актива, имеющий постоянную ширину. Курс валюты никогда не меняется стремительно и единовременно. Для прохождения определённого расстояния необходимо время. Когда перевес на стороне покупателей, стоимость валютной пары растёт. Вечно они покупать не могут, а эффект от выхода новостей ограничен по времени.
